За пределами перекоса: структурированный подход к данным о подразумеваемой волатильности
Рынки опционов кодируют значительный объем информации об ожидаемой волатильности и хвостовом риске. В отрасли перекос в 25 дельта остается основным показателем для анализа рынка опционов на цифровые активы. Перекос — мощный сигнал – он показывает, за сколько больше инвесторы готовы платить
https://insights.glassnode.com/new-implied-volatility-metrics/