Mapeando la volatilidad a lo largo del tiempo: Mapas de calor de volatilidad implícita
Los mercados de opciones codifican información sobre cómo los participantes esperan que los precios se muevan. Con el lanzamiento de nuestras métricas de IV interpoladas a principios de este año, los usuarios obtuvieron acceso a una superficie de volatilidad limpia y estructurada en deltas y vencimientos. Ahora, estamos ampliando esa base con un nuevo conjunto de...
https://insights.glassnode.com/implied-volatility-heatmaps/