Die Volatilität im Zeitverlauf kartieren: Heatmaps der impliziten Volatilität
Optionsmärkte codieren Informationen darüber, wie die Teilnehmer erwarten, dass sich die Preise bewegen. Mit der Veröffentlichung unserer interpolierten IV-Kennzahlen zu Beginn dieses Jahres erhielten Nutzer Zugang zu einer sauberen, strukturierten Volatilitätsfläche über Deltas und Fälligkeiten. Nun erweitern wir diese Grundlage um einen neuen Satz von.
https://insights.glassnode.com/implied-volatility-heatmaps/